INTECH

INTECHの投資プロセスは、株価の値動きを活用する独自の数学的理論に基づいています。
1982年、INTECHの創設者であるロバート・ファーンホルツ博士が発表した論文「確率ポートフォリオ理論と株式マーケット均衡」を原点に、20年以上にわたり、数学的株式運用戦略の先駆者として、一貫した運用を行っています。
INTECHの投資プロセスは、長期的な観点から相対リスクを低く抑えつつ、時価総額を基本に構成されるベンチマークの組入比率を、数学的観点からより投資効率の高い比率に最適化することで、超過収益の獲得を目指します。


設　 立：　1987年
本拠地：　米国フロリダ州ウエスト・パーム・ビーチ
研究施設：　米国ニュージャージー州プリンストン


主な株式運用戦略
●　　グローバル、コクサイ（除く日本）、米国、欧州、コア、グロース、バリュー、エンハンスト、
　　 パッシブ・オルタナティブ
●　　ロング・ショート：　マーケット・ニュートラル、ポータブル・アルファ


運用の特徴
●　　独自の数学理論に基づくユニークな運用戦略
●　　リスクを限定しつつ、長期的に安定した超過収益獲得の機会を追求
●　　低い相対リスクと高いインフォメーション・レシオを有する戦略の提供
●　　業界平均を大きく下回るトレーディング・コスト

●　　株価の値動きそのものを分析活用することで、超過収益の獲得を目指します。
●　　独自の数学理論に基づいて、対象となるベンチマークの組入比率を最適化し、より投資効率の高い
 　　ポートフォリオの構築を目指します。
●　　ポートフォリオ全体のボラティリティを抑えるため、相関性の低い銘柄を組み合わせ、投資プロセスに
　　 内包されたリスク管理により、トラッキング・エラーを抑制します。
●　　20年以上にわたる運用の蓄積と効率的なトレーディング手法により、トレーディング・コストを抑制
　　 します。